Премия за рыночный риск составляет 11 %. удельный вес актива а в портфеле составляет 35 %. удельный вес актива в в портфеле составляет 65 %. коэффициент бета для актива а составляет 0,9. коэффициент бета для актива в составляет 1,5. найти премию за риск портфеля.

Решение:
Коэффициент бета портфеля составит:
βп = 0,35 * 0,9 + 0,65 * 1,5 = 0,315+0,975 = 1,29  

Рыночная премия за риск портфеля:
Пр.п. = 1,29 * (11%/100%)*100% = 14,2%.