Объяснение:
Переходим в папку с Python, обычно он находится в AppData/local/programs и заходим в папку Scripts (у меня получился такой путь - C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Scripts)
Далее открываем CMD (командную строку) и вписываем cd Ваш путь
Здесь пишем pip install Ваша библиотека (pygame)
По завершению у вас должно написать "Successfully installed pygame-1.9.6"
