Настоящее имя героя — Алонсо Кехана; впрочем, автор оговаривается, что на этот счёт есть разные мнения: «Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада, иные — Кесада… однако ж у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кехана» (глава I, перевод Н. Любимова). Звучное рыцарское имя «Дон Кихот» он выбрал себе сам, «потратив на это ещё неделю» после того, как придумал имя своему боевому коню (глава I).
