итак, это союзное слово (местоимение) в роли обстоятельства места: жили (где?)
Союз можно заменить другим союзом. Членом предложения союз не бывает.
Смотрел с печалью (куда?), где в свет зари вползает дым.=как
Союзное слово можно заменить указательным местоимением или местоименным наречием. Где= обстоятельство.
Я знаю, где (обст.) он был вчера. — Я знаю: там он был вчера.
